崗位職責(zé):
1.碩士研究生及以上學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、物理、金融工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)，有數(shù)學(xué)建模、金融相關(guān)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)邇?yōu)先；
2.具備三年以上量化衍生品投研工作經(jīng)驗(yàn)，有實(shí)盤(pán)策略管理經(jīng)驗(yàn)且過(guò)往業(yè)績(jī)良好；
3.精通數(shù)據(jù)整理分析和建模，精通C++、Python、Java等一門(mén)或多門(mén)編程語(yǔ)言，熟練使用量化分析工具；
4.具備開(kāi)發(fā)量化策略的能力，針對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境調(diào)整策略邏輯，解決策略失效問(wèn)題；
5.深入理解金融衍生品定價(jià)原理、交易規(guī)則及風(fēng)險(xiǎn)管理辦法；
6.具有證券從業(yè)資格。

任職要求:
1.研究證券市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，進(jìn)行量化衍生品投資策略的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理，實(shí)現(xiàn)投資收益；
2.引進(jìn)國(guó)內(nèi)外最新的量化衍生品研究成果，預(yù)判市場(chǎng)趨勢(shì)并為策略調(diào)整提供依據(jù)，優(yōu)化自身策略差異化競(jìng)爭(zhēng)力；
3.根據(jù)部門(mén)整體投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，構(gòu)建衍生品投資組合，并實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，對(duì)異常波動(dòng)及時(shí)預(yù)警并調(diào)整；
4.負(fù)責(zé)投資策略的跟蹤研究并進(jìn)行策略的持續(xù)迭代和模型改進(jìn)等；
5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。